Как читать биржевой стакан цен? Рассказываем простыми словами

Биржевой стакан может дать вам ценную информацию, на что не способен ни один другой индикатор, но на него не стоит всецело полагаться. Согласно нашим оценкам, сигналы, генерируемые нашим индикатором OrderBook, являются точными на 55%-60%. Всем привет, уважаемые читатели блога AFlife.ru! Биржа – это огромный механизм, который находится в постоянном движении. Любое событие, предпосылки или сплетни могут привести к изменению котировок. И немалое влияние на цену актива оказывает соотношение между спросом и предложением на рынке в данный момент.

А вот при низкой ликвидности могут возникнуть проблемы. Поэтому анализ биржевого стакана сильно не поможет долгосрочным и среднесрочным инвесторам. Но биржевой стакан может быть полезен людям, которые увлечены внутри дневной торговле. Это обычные ордера, включающие цену и желаемый объем.Сделка произойдет по указанной цене. Если до конца дня не будет предложений на реализацию сделки по указанной цене, то заявка снимается. В любом случае, места повышенного скопления лимитных заявок показывают, где, по мнению трейдеров, может произойти разворот или цена продолжит движение в том же направлении.

Нельзя узнать, какие заявки созданы с помощью своих средств, а какие — с помощью заемных. Торговая площадка не раскрывает имена пользователей, которые создали ордера. Условными – любые заявки, кроме лимитных, которые требуют выполнения тех или иных условий, заданных участником. Я даю согласие на обработку моих персональных данных, а также ознакомлен с условиями и политикой в отношении их обработки.

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему цена растет или падает, и что заставляет ее это делать?

Такое количество контрактов особого внимания трейдеров не привлекает, потому что этот объем сделки не сможет оказать влияние на ценообразование акции. Через него мы можем определить насколько актив ликвиден. Иначе говоря, насколько можно быстро его купить или продать, тем самым конвертировать в деньги.

Часть расположены возле какого-то безопасного уровня. Первый столбец с заявленными ценами на продажу и покупку актива. Визуально биржевой стакан может отображаться очень по-разному. Это зависит от приложения или терминала в котором вы торгуете.

Кому нужен биржевой стакан цен

В свою очередь, все заявки в таблице приказов условно делятся по объему относительно среднедневных объемов торгов по активу на конкретной бирже. Нижняя часть – заявки на покупку, они отображаются зеленым цветом. Брокер, в свою очередь, формирует стакан цен форекс свой стакан заявок. Визуально у разных компаний они могут отличаться, но по функционалу одинаковы. Разница между лучшим ордером Ask и лучшим ордером Bid является спредом. Истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее.

• Среди финансистов принято отличать пассивные заявки от активных.
• И тот и другой отображают стоимость и количество ордеров на продажу или покупку актива.
• В такое время лучше воздержаться от выставления заявок и посмотреть, как рынок среагирует на поведение крупного игрока.
• Для дополнительной подстраховки можно использовать линии сопротивления и поддержки.

Маркет-мейкеры заинтересованы в том, чтобы сохранить текущий уровень цены и снизить свои риски. Некоторые анонимные биржи не предоставляют данные о текущих ордерах. Завершенные сделки также недоступны для публичного просмотра. Агрессивные ордеры чаще всего сдвигают баланс сил. Они появляются резко и в большом объеме по лоту. Их задача – сдвинуть цену в конкретную сторону.

Как анализировать ордера игроков в биржевом стакане и ленте сделок

Если медведям удалось продавить поддержку BTC на уровне $55 000, то цена быстро опустится до $ или следующего большого скопления ордеров. Этим пользуются и заранее выставляют лимитный ордер. Опытные трейдеры часто размещают целую сетку на разных уровнях. Для отображения стакана программное обеспечение суммирует все ордера по одной цене, чтобы показать общие спрос и предложение. В зависимости от интерфейса подобный инструмент может выглядеть как таблица.

Биржевой стакан цен/заявок — это таблица с действующими лимитными ордерами на покупку/продажу финансового инструмента. Каждая строка таблицы содержит цену и суммарный объём заявки. На американском рынке её называют “level 2”, а ленту исполненных ордеров “level 1”. Биржевой стакан – это перечень актуальных заявок на продажу и покупку актива, который торгуется на фондовой бирже. Очень часто можно встретить и другие названия биржевого стакана – глубина рынка , стакан заявок, книга приказов , второй уровень .

Что такое биржевой стакан

Чаще всего сделки по покупке помечаются зелёным цветом, по продаже — красным. Быки и медведи или продавцы и покупатели могут давить на рынок с целью продвижения цены Биткоина в нужном им направлении. Под давлением подразумевается совершение крупных сделок, чтобы сильнее пошатнуть цену по вышеупомянутому принципу. С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков.

Биржевым стаканом называется список ордеров (заявок) на продажу или покупку ценных бумаг и иных активов, которые доступны в данный момент для заключения сделок на фондовой бирже. После разбора того, как читать стакан на бирже, рассмотрим принципы работы с инструментом. Все особенности сводятся к тому, чтобы находить https://boriscooper.org/ разные типы лимитных заявок от инвесторов с разными финансовыми ресурсами. Работа с такими лимитными заявками поможет прогнозировать дальнейшее поведение цены актива. С его помощью инвестор может определить уровни сопротивления и поддержки – зоны, где наибольшее скопление ордеров на продажу и покупку.

Если же наоборот, он хочет их реализовать, то ему нужно ориентироваться на зону покупки. Фиктивные заявки выставляются на короткий промежуток времени и удаляются до реализации. Заявки могут сбить остальных трейдеров с толку и изменить цену на актив без весомой на то причины.

Если равновесие было нарушено в короткий срок, то опытный трейдер способен определить появление важного игрока. Далее необходимо определить его намерения, цели и возможный успех их реализации. Скальперы и интрайдей трейдеры активно используют данные стакана. Кому-то удается превратить свои знания и усилия в неплохую ежедневную прибыль.

Когда на торговой площадке появляется много новичков, у них есть только одна опция — купить криптовалюту. Из-за этого приток пользователей обеспечивает рост цены. И тот и другой отображают стоимость и количество ордеров на продажу или покупку актива.

Структура Order Book и типы заявок

Таким образом наблюдение за такими заявками позволяет найти изменение тенденции и определить желательную точку входа на рынок. Информация представлена в форме удобной таблицы. Допускается проведение проверки на наличие дисбаланса ликвидности.

Необходимо обратить внимание на сделки с крупными объемами в стакане. Они дадут понимание того, в какую сторону крупный игрок может двинуть цену актива. Ордера с большими объемами получили название «стенка». Как правило, это инвесторы, на балансе которых имеются достаточно большие объемы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива.

Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Имеется возможность скачать настройки фильтра, чтобы отсеивать мелкие заявки и видеть только крупные объемы. Обычно видны котировок в зоне текущей цены, и так только она меняется, то корректируются и котировки ордеров «в очереди». Так что DOM выгоден в первую очередь торговцам интрадей и скальперам.

Что такое лента сделок

Биржевой стаканПредставьте, что рынок это такой большой аукцион на котором, кто-то предлагает товар — акции, облигации, фьючерсы. Продавец товара, конечно же, хочет продать подороже. Именно они являются движущей силой рынка и влияют на становление котировок. Правое поле отведено под ордера, предназначенные для продажи. Они имеют пометку Ask и чаще всего выделяются красным.

Если при высокой плотности не наблюдается покупателей – это импульс. Между блоками с заявками на продажу и покупку располагается строка, в которой отображается спред – разница между лучшей ценой на покупку и продажу. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов).

Один лот акций «Московской биржи» равен десяти акциям. Необязательно подбирать объём вашей заявки под встречное предложение. Например, если нужно купить лотов «Московской биржи», то необязательно подавать несколько заявок, например 356 лотов по 99,79; лотов по 99,80 и т.д. Можно сразу отправить ордер на покупку лотов по 100 руб., тогда будут «съедены» все встречные предложения по цене ниже указанной, пока не будет полностью исполнена ваша заявка. Как вариант, поставить заявку на покупку с ценой ниже встречного предложения и ждать исполнения. Например, можно поставить ордер на лотов по цене 99,78.

По мере того как ордера будут перемещаться по стакану, спотовая цена будет корректироваться, как и весь биржевой стакан. Это основной, но далеко не полный перечень показателей, на которые стоит опираться при анализе биржевого стакана. Многие из них уходят в специфику деятельности и могут быть непонятными для новичка. Перечисленные же, помогут понять, что показывает то или иное изменение, как его использовать с выгодой для себя. Начинающему трейдеру необходимо много читать и изучать рынок. Только при наличии определенных знаний и навыке правильно оценивать обстановку в процессе трейдинга можно совершить не единичную удачную сделку, а начать выгодную деятельность.